5月14日上午，經(jīng)濟學院在15號教學樓801會議室舉辦校友大講壇2025年第二期講座——"基于ETF500指數(shù)的期權(quán)無風險套利模型"。活動特邀學院2005屆金融學專業(yè)校友、納斯達克上市公司INHD董事涂濤擔任主講，經(jīng)濟學院副院長熊芳、副教授吳遵新及相關(guān)專業(yè)學生共同參與。
（攝影：湯可穎）
講座伊始，涂濤校友以感恩母校培育為切入點，通過美股權(quán)重股案例生動引出主題。在解析A股ETF期權(quán)對沖套利模型時，他從“為什么做對沖、如何去做對沖、為什么做ETF、為什么指數(shù)對期權(quán)、散戶是否合適”等維度展開，深入剖析了該模型的構(gòu)建邏輯與應用場景。針對港股市場，涂濤重點解讀其制度特色與發(fā)展?jié)摿Γ貏e揭示打新策略作為港股無風險套利主渠道的市場動因與操作要點。
（攝影：湯可穎）
聚焦擅長的美股領(lǐng)域，涂濤通過末日期權(quán)與寬幅跨式期權(quán)等專業(yè)工具的案例推演，創(chuàng)新性提出"莊家視角交易策略"方法論。借助跨市場數(shù)據(jù)對比與實盤操作演示，他直觀展現(xiàn)了基于ETF500指數(shù)的組合策略構(gòu)建過程，重點解析了風險管理與波動率預判在套利實踐中應用。
（攝影：湯可穎）
總結(jié)環(huán)節(jié)中，涂濤寄語學弟學妹要強化金融從業(yè)者的社會責任感。熊芳副院長在致謝時指出，本次講座搭建了業(yè)界實踐與學術(shù)研究的對話平臺，期待同學們將理論認知轉(zhuǎn)化為解決實際問題的能力，在金融創(chuàng)新領(lǐng)域開拓更廣闊的發(fā)展空間。
此次講座通過翔實的市場案例與前沿的策略解析，不僅深化了師生對跨市場套利機制的理解，更構(gòu)建起從理論推演到實戰(zhàn)應用的完整知識圖譜，為培養(yǎng)新時代金融創(chuàng)新人才注入新動能。
